#pragma once #ifndef _API_STRUCT_H_ #define _API_STRUCT_H_ #ifndef _API_DATA_TYPE_H_ #define _API_DATA_TYPE_H_ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///SymbolType是一个合约唯一符号类型，通过某种方式算出，不同API的同一合约完全相同 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char SymbolType[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///InstrumentIDType是一个合约代码类型，API对应的合约代码 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char InstrumentIDType[31]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///ExchangeIDType是一个交易所代码类型，API对应的交易所代码，可能各不相同 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char ExchangeIDType[9]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///DateTimeType是一个日期时间类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char DateTimeType[32]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///DateTimeLongType是一个日期时间类型,yyyyMMddHHmmss ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef long DateTimeLongType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///DateType是一个日期类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char DateType[9]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///DateIntType是一个日期类型,yyyyMMdd ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef int DateIntType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///TimeType是一个时间类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char TimeType[9]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///TimeIntType是一个时间类型,HHmmss ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef int TimeIntType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///Int32Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef int Int32Type; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///Char256Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char Char256Type[256]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///Char128Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char Char128Type[128]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///Char64Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char Char64Type[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///Char32Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char Char32Type[32]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///BooleanType ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef bool BooleanType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///PriceType是一个价格类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef double PriceType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///VolumeType是一个交易量类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef int VolumeType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///LargeVolumeType是一个大额数量类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef double LargeVolumeType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///QtyType是一个交易量类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef double QtyType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///MoneyType是一个资金类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef double MoneyType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///CurrencyIDType是一个币种类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char CurrencyIDType[4]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///IDChar32Type ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char IDChar32Type[32]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///PasswordType是一个密码类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char PasswordType[41]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// PartyNameType是一个参与人名称类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char PartyNameType[81]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// IdentifiedCardNoType是一个证件号码类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char IdentifiedCardNoType[51]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///ProductInfoType是一个产品信息类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char ProductInfoType[11]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///BrokerIDType是一个经纪公司代码类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char BrokerIDType[11]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///AuthCodeType是一个客户端认证码类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char AuthCodeType[17]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///AddressType是一个地址类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char AddressType[512]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///VolumeMultipleType是一个合约数量乘数类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef int VolumeMultipleType; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///InstrumentNameType是一个合约名称类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char InstrumentNameType[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///ContentType是一个消息正文类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char ContentType[501]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///SessionIDType是一个会话编号类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char SessionIDType[32]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///OrderIDType是一个订单唯一编号类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char OrderIDType[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///TradeIDType是一个成交编号类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char TradeIDType[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///PositionIDType是一个持仓编号类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef char PositionIDType[64]; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///BarSizeType是一个BarSize类型 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// typedef long BarSizeType; typedef int SizeType; #endif enum ConnectionStatus :char { ConnectionStatus_Uninitialized, /// 未初始化 ConnectionStatus_Initialized, /// 已经初始化 ConnectionStatus_Disconnected, /// 连接已经断开，表示连接过程中遇到情况失败了 ConnectionStatus_Connecting, /// 连接中 ConnectionStatus_Connected, /// 连接成功 ConnectionStatus_Authorizing, /// 授权中 ConnectionStatus_Authorized, /// 授权成功 ConnectionStatus_Logining, /// 登录中 ConnectionStatus_Logined, /// 登录成功 ConnectionStatus_Confirming, /// 结算单确认中 ConnectionStatus_Confirmed, /// 已经确认 ConnectionStatus_Doing, /// 进行中 ConnectionStatus_Done, /// 完成，表示登录的重要过程都完成了，可通知Provider已经连上 ConnectionStatus_Unknown, /// 未知，一般不用这个状态 }; // API功能类型，功能可叠加 enum ApiType :char { ApiType_Nono = 0, /// 无 ApiType_Trade = 1, /// 交易，只下单撤单 ApiType_MarketData = 2, /// 行情 ApiType_Level2 = 4, /// Level2行情，这是否有保留的必要？ ApiType_QuoteRequest = 8, ApiType_HistoricalData = 16, ApiType_Instrument = 32, ApiType_Query = 64, }; /// 流恢复类型 enum ResumeType :char { ResumeType_Restart, ResumeType_Resume, ResumeType_Quick, ResumeType_Undefined, }; /// 日志记录级别 enum LogLevel :char { LogLevel_Trace, LogLevel_Debug, LogLevel_Info, LogLevel_Warn, LogLevel_Error, LogLevel_Fatal, }; /// 期权类型 enum PutCall :char { PutCall_Put, PutCall_Call, }; /// 委托状态，与OpenQuant2014中的值一样 enum OrderStatus :char { OrderStatus_NotSent, OrderStatus_PendingNew, OrderStatus_New, OrderStatus_Rejected, OrderStatus_PartiallyFilled, OrderStatus_Filled, OrderStatus_PendingCancel, OrderStatus_Cancelled, OrderStatus_Expired, OrderStatus_PendingReplace, OrderStatus_Replaced, }; /// 方向 /// 新股申购、回购，质押都暂时不写入，等业务掌握熟了后再加 enum OrderSide :char { OrderSide_Buy, OrderSide_Sell, OrderSide_LOFCreation, ///申购,LOF申购 OrderSide_LOFRedemption, ///赎回,LOF赎回 OrderSide_ETFCreation, ///ETF申购 OrderSide_ETFRedemption, ///ETF赎回 OrderSide_Merge, ///合并 OrderSide_Split, ///拆分 OrderSide_CBConvert, ///可转债转股，参考于https://en.wikipedia.org/wiki/Convertible_bond OrderSide_CBRedemption, ///可转债回售，参考于https://en.wikipedia.org/wiki/Convertible_bond OrderSide_Unknown, ///出现这个输出时，需要技术人员去查找原因修正代码 }; /// 报单类型，与OpenQuant2014中的值一样 /// 各交易所的报单指令相当多，实际交易时只取市价和限价两种 enum OrderType :char { OrderType_Market, OrderType_Stop, OrderType_Limit, OrderType_StopLimit, OrderType_MarketOnClose, OrderType_Pegged, OrderType_TrailingStop, OrderType_TrailingStopLimit, }; /// TimeInForce，与OpenQuant2014中的值一样 /// 实际只识别IOC和FOK，其它都当成普通类型 enum TimeInForce :char { TimeInForce_ATC, TimeInForce_Day, TimeInForce_GTC, TimeInForce_IOC, TimeInForce_OPG, TimeInForce_OC, TimeInForce_FOK, TimeInForce_GTX, TimeInForce_GTD, TimeInForce_GFS, TimeInForce_AUC, }; /// 持仓方向，与OpenQuant2014中的值一样 enum PositionSide :char { PositionSide_Long, PositionSide_Short, }; /// 执行类型，与OpenQuant2014中的值一样 /// 一般与OrderStatus对应，但ExecCancelReject与ExecReplaceReject时与OrderStatus不对应 enum ExecType : char { ExecType_New, ExecType_Stopped, ExecType_Rejected, ExecType_Expired, ExecType_Trade, ExecType_PendingCancel, ExecType_Cancelled, ExecType_CancelReject, ExecType_PendingReplace, ExecType_Replace, ExecType_ReplaceReject, }; ///开平标志，没有提供专门的平昨，而是用Close enum OpenCloseType :char { OpenCloseType_Open, OpenCloseType_Close, OpenCloseType_CloseToday, }; ///投机套保标志 enum HedgeFlagType :char { ///投机 HedgeFlagType_Speculation, ///套利 HedgeFlagType_Arbitrage, ///套保 HedgeFlagType_Hedge, ///备兑,参考于CTPZQ HedgeFlagType_Covered, ///做市商,参考于Femas HedgeFlagType_MarketMaker, }; /// 合约类型，与OpenQuant2014中的值一样 enum InstrumentType :char { InstrumentType_Stock = 0, InstrumentType_Future, InstrumentType_Option, InstrumentType_FutureOption, InstrumentType_Bond, InstrumentType_FX, InstrumentType_Index, InstrumentType_ETF, InstrumentType_MultiLeg, InstrumentType_Synthetic, InstrumentType_LOF, ///多加LOF }; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// 证件类型，参考于CTP，去除了一些感觉不大可能用到的类型 /// 一般登录时返回，原计划是对机构账号与个人账号进行区别收费 enum IdCardType:char { IdCardType_EID, ///组织机构代码 IdCardType_IDCard, ///中国公民身份证 IdCardType_Passport, ///护照 IdCardType_LicenseNo, ///营业执照号 IdCardType_TaxNo, ///税务登记号/当地纳税ID IdCardType_DrivingLicense, ///驾照 IdCardType_SocialID, ///当地社保ID IdCardType_LocalID, ///当地身份证 IdCardType_OtherCard, ///其他证件 }; /// 交易所类型，按交易所官网的缩写决定 /// 例如： /// 上交所有SH(国内网站)/SS(Yahoo)/SSE(LTS)/SHA(Google) /// 深交所有SZ(国内网站)/SZE(LTS)/SZSE(官网) /// 港交所有HK(国内网站)/HKEx(官网) enum ExchangeType :char { ExchangeType_Undefined = 0, /// 未定义 ExchangeType_SHFE, /// 上期所 ExchangeType_DCE, /// 大商所 ExchangeType_CZCE, /// 郑商所 ExchangeType_CFFEX, /// 中金所 ExchangeType_INE, /// 能源中心 ExchangeType_SSE, /// 上交所 ExchangeType_SZSE, /// 深交所 ExchangeType_SGE, /// 上海黄金交易所 ExchangeType_NEEQ, /// 全国中小企业股份转让系统,三板 ExchangeType_HKEx, /// 港交所 }; ///合约生命周期状态类型 enum InstLifePhaseType :char { InstLifePhaseType_NotStart, ///未上市 InstLifePhaseType_Started, ///上市 InstLifePhaseType_Pause, ///停牌 InstLifePhaseType_Expired, ///到期 InstLifePhaseType_Issue, ///发行,参考于XSpeed InstLifePhaseType_FirstList, ///首日上市,参考于XSpeed InstLifePhaseType_UnList, ///退市,参考于XSpeed }; ///交易阶段类型 enum TradingPhaseType :char { TradingPhaseType_BeforeTrading, ///开盘前 TradingPhaseType_NoTrading, ///非交易 TradingPhaseType_Continuous, ///连续交易 TradingPhaseType_AuctionOrdering, ///集合竞价报单 TradingPhaseType_AuctionBalance, ///集合竞价价格平衡 TradingPhaseType_AuctionMatch, ///集合竞价撮合 TradingPhaseType_Closed, ///收盘 TradingPhaseType_Suspension, ///停牌时段,参考于LTS TradingPhaseType_Fuse, ///熔断时段,参考于LTS }; #pragma pack(push,1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///字段分为两大类 /// 1.由API直接提供有效值 /// 2.计算出来的值，字段正好预留了此字段，可以直接填充，这样使用者就不需要定义自己的字段了 ///查询持仓,查委托，查成交,查合约，查资金等 ///定义一个通用的结构，省事 struct ReqQueryField { ///合约名称，继续保留在这只是为了与其它结构体风格统一，一般底层不用它 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号，同样是为了风格统一，实际一般不用 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///币种 CurrencyIDType CurrencyID; ///开始日期 DateIntType DateStart; ///结束日期 DateIntType DateEnd; ///开始时间 TimeIntType TimeStart; ///结束时间 TimeIntType TimeEnd; ///一般是指定查询时使用 OrderIDType Char64ID; Int32Type Int32ID; ///一般是由API底层查询预留 OrderIDType Char64PositionIndex; Int32Type Int32PositionIndex; }; ///持仓 // TODO:如何记录股票的买卖，申购赎回，以及对应的冻结 // 融资融券是如何记录，使用AccountID来区分普通账户与信用账户吗？ // 能否记录港股？ struct PositionField { ///合约名称，主要考虑到股票的数字辨识度不够，加上中文 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///持仓方向，如果有双向持仓，那应当至少是两个PositionField PositionSide Side; ///投保，计划用它来区分个股期权的备兑 HedgeFlagType HedgeFlag; ///交易日 DateIntType Date; ///持仓成本，可用来计算持仓均价 MoneyType PositionCost; ///总持仓=今持仓+昨持仓 QtyType Position; ///今持仓=买卖+申赎 QtyType TodayPosition; ///昨持仓,如果买卖、申赎成功了，历史持仓就没有区别了 QtyType HistoryPosition; ///昨日持仓冻结，要卖出时要先冻结 QtyType HistoryFrozen; ///今日买卖持仓 QtyType TodayBSPosition; ///今日买卖持仓冻结 QtyType TodayBSFrozen; ///今日申赎持仓 QtyType TodayPRPosition; ///今日申赎持仓冻结 QtyType TodayPRFrozen; }; ///做市商双向报价 struct QuoteField { ///合约名称 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; QtyType AskQty; PriceType AskPrice; OpenCloseType AskOpenClose; HedgeFlagType AskHedgeFlag; QtyType BidQty; PriceType BidPrice; OpenCloseType BidOpenClose; HedgeFlagType BidHedgeFlag; OrderStatus Status; ExecType ExecType; ///询价编号 OrderIDType QuoteReqID; OrderIDType LocalID; OrderIDType ID; OrderIDType AskID; OrderIDType BidID; OrderIDType AskOrderID; OrderIDType BidOrderID; ///XAPI中错误代码，转成统一的值后，应用程序可以直接用它进行判断 Int32Type XErrorID; ///原始错误代码 Int32Type RawErrorID; Char256Type Text; }; ///委托，委托回报都是同一结构体 struct OrderField { ///合约名称 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///订单方向，用来来区分买卖与申赎 OrderSide Side; ///数量 QtyType Qty; ///价格 PriceType Price; ///开平 OpenCloseType OpenClose; ///投机套保 HedgeFlagType HedgeFlag; ///日期 DateIntType Date; ///时间 TimeIntType Time; ///系统ID，唯一，在CTP一类可指定OrderRef的API中，这是拼接成的字符串，在Tdx一类后生成ID的API中，这是柜台直接传来的唯一值 OrderIDType ID; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///交易所或柜台生成的ID，可供比较报单先后。不同交易所或柜台可能出现相同OrderID OrderIDType OrderID; ///本地ID,只在委托时定位使用，收到回报请使用ID，在CTP一类API中ID==LocalID OrderIDType LocalID; ///订单类型 OrderType Type; ///止损价 PriceType StopPx; ///有效时间类型 TimeInForce TimeInForce; ///订单状态 OrderStatus Status; ///执行类型 ExecType ExecType; ///剩余数量 QtyType LeavesQty; ///成交数量 QtyType CumQty; ///成交均价 PriceType AvgPx; ///XAPI中错误代码，转成统一的值后，应用程序可以直接用它进行判断 Int32Type XErrorID; ///原始错误代码 Int32Type RawErrorID; ///信息 Char256Type Text; ///预留数字 Int32Type ReserveInt32; ///预留字符串 Char64Type ReserveChar64; }; ///成交回报 struct TradeField { ///合约名称 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///订单方向 OrderSide Side; ///数量 QtyType Qty; ///价格 PriceType Price; ///开平 OpenCloseType OpenClose; ///投机套保 HedgeFlagType HedgeFlag; ///日期 DateIntType Date; ///时间 TimeIntType Time; ///所对应的Order的ID OrderIDType ID; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///交易所产生的成交ID，可用于判断自成交 TradeIDType TradeID; ///手续费 MoneyType Commission; ///预留数字 Int32Type ReserveInt32; ///预留字符串 Char64Type ReserveChar64; }; ///服务器信息 struct ServerInfoField { ///是否UDP BooleanType IsUsingUdp; ///是否多播 BooleanType IsMulticast; ///订阅ID Int32Type TopicId; ///端口号 Int32Type Port; ResumeType MarketDataTopicResumeType; ResumeType PrivateTopicResumeType; ResumeType PublicTopicResumeType; ResumeType UserTopicResumeType; ///经纪商ID BrokerIDType BrokerID; ///产品信息 ProductInfoType UserProductInfo; ///授权码 AuthCodeType AuthCode; ///地址信息 AddressType Address; ///配置文件路径 Char256Type ConfigPath; ///扩展信息 Char128Type ExtInfoChar128; }; // 用户信息 struct UserInfoField { ///用户代码 IDChar32Type UserID; ///密码 PasswordType Password; ///扩展信息，Tdx中用来做通讯密码 Char64Type ExtInfoChar64; ///扩展信息，32位的数字 Int32Type ExtInfoInt32; }; // 错误信息 struct ErrorField { ///XAPI中错误代码，转成统一的值后，应用程序可以直接用它进行判断 Int32Type XErrorID; ///原始错误代码 Int32Type RawErrorID; // 错误信息 Char256Type Text; // 消息来源 Char64Type Source; }; ///日志信息 struct LogField { ///日志级别 LogLevel Level; ///消息内容 Char256Type Message; }; /// 登录回报 /// 通过size1>0来判断是否有内容 /// 不管成功还是失败都可以输出，这个结构体中大部分内容是给人看的 struct RspUserLoginField { ///交易日 DateIntType TradingDay; ///时间 TimeIntType LoginTime; ///会话ID SessionIDType SessionID; ///用户账号 IDChar32Type UserID; ///股东账号 IDChar32Type AccountID; ///投资者名称 PartyNameType InvestorName; ///XAPI中错误代码，转成统一的值后，应用程序可以直接用它进行判断 Int32Type XErrorID; ///原始错误代码 Int32Type RawErrorID; ///信息 Char256Type Text; }; ///深度行情N档 struct DepthMarketDataNField { ///占用总字节大小 SizeType Size; ///交易日，用于给数据接收器划分到同一文件使用，基本没啥别的用处 DateIntType TradingDay; ///日历日，实际日期 DateIntType ActionDay; ///时间 TimeIntType UpdateTime; ///毫秒 TimeIntType UpdateMillisec; ///唯一符号，这里的用途主要给map做映射，找到通知哪个合约来行情了使用 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ExchangeIDType ExchangeID; ///交易所代码，枚举类型，主要是用于过滤使用，效率比字符串比较要高 ExchangeType Exchange; ///最新价 PriceType LastPrice; ///数量 LargeVolumeType Volume; ///成交金额 MoneyType Turnover; ///持仓量 LargeVolumeType OpenInterest; ///当日均价 PriceType AveragePrice; ///今开盘 PriceType OpenPrice; ///最高价 PriceType HighestPrice; ///最低价 PriceType LowestPrice; ///今收盘 PriceType ClosePrice; ///本次结算价 PriceType SettlementPrice; ///涨停板价 PriceType UpperLimitPrice; ///跌停板价 PriceType LowerLimitPrice; ///昨收盘 PriceType PreClosePrice; ///上次结算价 PriceType PreSettlementPrice; ///昨持仓量 LargeVolumeType PreOpenInterest; ///交易阶段类型 TradingPhaseType TradingPhase; ///买档个数 SizeType BidCount; }; ///深度行情中的某一档 struct DepthField { ///价格 PriceType Price; ///量 VolumeType Size; ///笔数 VolumeType Count; }; ///合约 ///TODO:是否要再补充一些？ ///对于ETF,ETF列表，开放式基金、分级基金这一类的是只在当前结构体中加，还是有什么别的方案处理？ struct InstrumentField { ///合约名称 InstrumentNameType InstrumentName; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///合约在交易所的代码，个股期权交易代码会变化 InstrumentIDType ExchangeInstID; ///合约类型 InstrumentType Type; ///合约数量乘数 VolumeMultipleType VolumeMultiple; ///最小变动价位 PriceType PriceTick; ///到期日 DateIntType ExpireDate; ///执行价 PriceType StrikePrice; ///期权类型 PutCall OptionsType; ///产品代码 InstrumentIDType ProductID; ///基础商品代码 InstrumentIDType UnderlyingInstrID; ///合约生命周期状态 InstLifePhaseType InstLifePhase; }; ///账号资金 struct AccountField { ///客户号，多账号支持使用 IDChar32Type ClientID; ///账号，证券中用于股东代码 IDChar32Type AccountID; ///币种 CurrencyIDType CurrencyID; ///上次结算准备金 MoneyType PreBalance; ///当前保证金总额 MoneyType CurrMargin; ///平仓盈亏 MoneyType CloseProfit; ///持仓盈亏 MoneyType PositionProfit; ///期货结算准备金 MoneyType Balance; ///可用资金 MoneyType Available; ///入金金额 MoneyType Deposit; ///出金金额 MoneyType Withdraw; ///可取资金 MoneyType WithdrawQuota; ///冻结的过户费 MoneyType FrozenTransferFee; ///冻结的印花税 MoneyType FrozenStampTax; ///冻结的手续费 MoneyType FrozenCommission; ///冻结的资金 MoneyType FrozenCash; ///过户费 MoneyType TransferFee; ///印花税 MoneyType StampTax; ///手续费 MoneyType Commission; ///资金差额 MoneyType CashIn; }; ///发给做市商的询价请求 struct QuoteRequestField { ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; ///交易日 DateIntType TradingDay; ///询价时间 TimeIntType QuoteTime; ///询价编号 OrderIDType QuoteID; }; ///结算信息 struct SettlementInfoField { ///大小 SizeType Size; ///交易日 DateIntType TradingDay; ///消息正文，以下是消息正文 }; ///投资者 struct InvestorField { ///用户代码 IDChar32Type InvestorID; BrokerIDType BrokerID; ///证件类型 IdCardType IdentifiedCardType; ///证件号码 IdentifiedCardNoType IdentifiedCardNo; ///投资者名称 PartyNameType InvestorName; }; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// TODO:以下可能是要清理不用的 struct ConfigInfoField { bool DirectOutput; }; ///Tick行情 struct TickField { ///交易所时间 DateIntType Date; TimeIntType Time; TimeIntType Millisecond; PriceType LastPrice; ///数量 LargeVolumeType Volume; ///持仓量 LargeVolumeType OpenInterest; PriceType BidPrice1; PriceType AskPrice1; VolumeType BidSize1; VolumeType AskSize1; }; ///Bar行情 struct BarField { ///交易所时间 DateIntType Date; TimeIntType Time; ///开 PriceType Open; ///高 PriceType High; ///低 PriceType Low; ///收 PriceType Close; ///数量 LargeVolumeType Volume; ///持仓量 LargeVolumeType OpenInterest; ///成交金额 MoneyType Turnover; }; ///历史数据请求，这个需要后期再改，目前肯定无法使用 struct HistoricalDataRequestField { int Date1; int Date2; int Time1; int Time2; DataObjetType DataType; BarType BarType; long BarSize; int RequestId; int CurrentDate; int lRequest; ///唯一符号 SymbolType Symbol; ///合约代码 InstrumentIDType InstrumentID; ///交易所代码 ExchangeIDType ExchangeID; }; #pragma pack(pop)//恢复对齐状态 #endif #ifndef _QUEUE_ENUM_H_ #define _QUEUE_ENUM_H_ /// 基本请求 enum RequestType :char { RequestType_GetApiType = 0, RequestType_GetApiVersion, RequestType_GetApiName, RequestType_Create, // 创建 RequestType_Release, // 销毁 RequestType_Register, // 注册接收队列回调 RequestType_Config, // 配置参数 RequestType_Connect, // 开始/连接 RequestType_Disconnect, // 停止/断开 RequestType_Clear, // 清理 RequestType_Process, // 处理 RequestType_Subscribe, // 订阅 RequestType_Unsubscribe, // 取消订阅 RequestType_SubscribeQuote, // 订阅询价 RequestType_UnsubscribeQuote, // 取消订阅询价 RequestType_ReqOrderInsert, RequestType_ReqQuoteInsert, RequestType_ReqOrderAction, RequestType_ReqQuoteAction, }; ///查询 enum QueryType :char { QueryType_ReqQryInstrument = 32, QueryType_ReqQryTradingAccount, QueryType_ReqQryInvestorPosition, QueryType_ReqQryOrder, QueryType_ReqQryTrade, QueryType_ReqQryQuote, QueryType_ReqQryInstrumentCommissionRate, QueryType_ReqQryInstrumentMarginRate, QueryType_ReqQrySettlementInfo, QueryType_ReqQryInvestor, QueryType_ReqQryHistoricalTicks, QueryType_ReqQryHistoricalBars, }; ///响应 enum ResponeType :char { ResponeType_OnConnectionStatus = 64, ResponeType_OnRtnError, ResponeType_OnLog, ResponeType_OnRtnDepthMarketData, ResponeType_OnRspQryInstrument, ResponeType_OnRspQryTradingAccount, ResponeType_OnRspQryInvestorPosition, ResponeType_OnRspQrySettlementInfo, ResponeType_OnRspQryOrder, ResponeType_OnRspQryTrade, ResponeType_OnRspQryQuote, ResponeType_OnRtnOrder, ResponeType_OnRtnTrade, ResponeType_OnRtnQuote, ResponeType_OnRtnQuoteRequest, ResponeType_OnRspQryHistoricalTicks, ResponeType_OnRspQryHistoricalBars, ResponeType_OnRspQryInvestor, ResponeType_OnFilterSubscribe, }; // >=100表示API自定义 #endif #ifndef _QUEUE_HEADER_H_ #define _QUEUE_HEADER_H_ //#include "CrossPlatform.h" #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif typedef void* (__stdcall *fnOnRespone) (char type, void* pApi1, void* pApi2, double double1, double double2, void* ptr1,int size1, void* ptr2,int size2, void* ptr3,int size3); //DLL_PUBLIC void* __stdcall XRespone(char type, void* pApi1, void* pApi2, double double1, double double2, void* ptr1, int size1, void* ptr2, int size2, void* ptr3, int size3); #ifdef __cplusplus } #endif #endif//end #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void* X_LoadLib(const char* libPath); const char* X_GetLastError(); void* X_GetFunction(void* lib, const char* ProcName = "XRequest"); void X_FreeLib(void* lib); ApiType X_GetApiType(void* pFun); const char* X_GetApiVersion(void* pFun); const char* X_GetApiName(void* pFun); void* X_Create(void* pFun); void X_Register(void* pFun, void* pApi, fnOnRespone pCallback, void* pClass); void X_Connect(void* pFun, void* pApi, const char* szPath, ServerInfoField* pServerInfo, UserInfoField* pUserInfo, int count); void X_Disconnect(void* pFun, void* pApi); void X_Subscribe(void* pFun, void* pApi, const char* szInstrument, const char* szExchange); void X_Unsubscribe(void* pFun, void* pApi, const char* szInstrument, const char* szExchange); void X_SubscribeQuote(void* pFun, void* pApi, const char* szInstrument, const char* szExchange); void X_UnsubscribeQuote(void* pFun, void* pApi, const char* szInstrument, const char* szExchange); void X_ReqQuery(void* pFun, void* pApi, QueryType type, ReqQueryField* query); const char* X_SendOrder(void* pFun, void* pApi, OrderField* pOrder, int count, char* pOut); const char* X_CancelOrder(void* pFun, void* pApi, OrderIDType* pIn, int count, char* pOut); const char* X_SendQuote(void* pFun, void* pApi, QuoteField* pQuote, int count, char* pOut); const char* X_CancelQuote(void* pFun, void* pApi, OrderIDType* pIn, int count, char* pOut); #ifdef __cplusplus } #endif