您好,目前主力连续合约历史价格接口如下,
futures.get_dominant_price(
underlying_symbols= ‘IC’,
start_date='2023-07-20',
end_date='2023-07-29',
adjust_type="pre",
adjust_method="prev_close_ratio",
fields=["close", "settlement"],
)
这里用时间控制长度很不方便(因为中间可能有休息等,数据长度不固定),能不能像history_bars一样,利用bar_count参数来控制提取几个历史数据点?
您好,目前主力连续合约历史价格接口如下,
futures.get_dominant_price(
underlying_symbols= ‘IC’,
start_date='2023-07-20',
end_date='2023-07-29',
adjust_type="pre",
adjust_method="prev_close_ratio",
fields=["close", "settlement"],
)
这里用时间控制长度很不方便(因为中间可能有休息等,数据长度不固定),能不能像history_bars一样,利用bar_count参数来控制提取几个历史数据点?