En este repositorio se encuentran todas las notas del curso simulación de procesos financieros. Material adiciona será suministrado durante clase.

Este curso esta dividido en los siguiente temas:

TEMA 1: Introducción a la Simulación

En este primer módulo se aplicará una evaluación (20%) y se tendrán en cuenta las tareas dejadas en el horario de clase.

1. Introducción a la simulación. - Introducción e instalación de software
2. ¿Cómo funciona Git (gitkraken)?
3. ¿Cómo funciona Github?
4. Metodología de un estudio de simulación
5. Optimización de código (Programación vectorizada y funcional).
6. Generación de Números Pseudoaleatorios
7. Ejemplos simples de aplicación de simulación

TEMA 2. Simulación Montecarlo

Se aplicará una evaluación (exámen 20%) y se evaluará una presentación de proyecto 15%.

1. Método Montecarlo crudo
2. Distribuciones de probabilidad
   • Distribución uniforme general
   • Distribución triangular
   • Distribución normal
     • Distribuciones normales correlacionadas
   • Distribución exponencial
   • Distribución de Erlang
   • Distribución Binomial
   • Distribución de Poisson
   • Distribuciones de valores extremos
3. Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad
   • Método de la transformada inversa
   • Método de aceptación rechazo
4. Técnicas de reducción de varianza
   • Muestreo estratificado
   • Método de números aleatorios complementarios
5. Método regenerativo de análisis estadístico
6. Prueba de bondad de ajuste para ajuste de distribuciones de probabilidad
7. Aplicaciones de la simulación.

TEMA 3. Valuación de Opciones usando Simulación Monte Carlo

Se aplicará una evaluación (exámen 20%) y se evaluará una presentación de proyecto 15%.

1. Opciones Plan Vainilla: opción de compra y opción de venta europea
2. Opciones Asiáticas
3. Opciones americanas
4. Opciones de barrera

TAREAS.

Se tomarán las tareas con un porcentaje del 10%.

TEMA 4. Administración del Riesgo y Valor del Riesgo

Se aplicará una evaluación (exámen 15%) y se evaluará una presentación de proyecto 15%.

1. Tipos de riesgos financieros
2. Valor del riesgo (VaR)
3. El entorno regulatorio de Basel
4. Enfoques para el cálculo del VaR
5. Cálculo del VaR usando simulación Monte Carlo
6. Cálculo del Var para un portafolio de bonos