目前采取的策略参考了聚宽上一篇文章 https://www.joinquant.com/view/community/detail/03e1864d053fe14e2eda8231283114e0
聚宽那一篇文章是把 $ a_i $取出来,从小到大排序,取最小的,这是一个低买高卖策略。。既然SMB和HML在这里是alpha的一个分解,这里就说明了小市值公司和高BM公司的赚钱效应比较好,我们的做法是根据公司的市值和BM值等数据(五因子模型)进行线性组合,然后进行打分排序,通过调节参数使得这些因子有恰当的比例。
同时我们也支持用原模型中的回归系数的做法来求$ a_i $
目前主要的参数见set_params,目前支持的参数有:
调仓频率,样本长度,持仓数目,因子个数,打分系统中的各因子权重,是否是回归求系数,是否是等额买入